El nombre de esta raza procede de la palabra latina terra (tierra), y hace referencia precisamente a su capacidad para cazar bajo tierra. Este término se acuñó en el Reino Unido y ha llegado a formar parte de la propia cultura británica.
En la literatura existen noticias de perros «teroures» a través de Juliana Berners, que en su obra «Boke of St. Albans», 1486, cita a un tipo de perro de carácter arrogante. Posteriormente, en 1570, el profesor en Cambridge Johannes Caius escribió uno de sus primeros tratados sobre perros ingleses, donde menciona a uno que se utilizaba exclusivamente en la caza del zorro o del tejón.
La mayoría de los autores británicos relacionan a estos perros cazadores con los que los romanos llevaron durante su conquista de las islas británicas allá por el año 54 antes de nuestra era.
Todo parece indicar que la raza se formó a finales del siglo XVII o principios del XVIII, con el auge de la práctica de la caza del zorro. Entre las jaurías de Sabuesos siempre había algún Terrier que expulsaba de su guarida a la presa. Hasta ese momento se preferían los ejemplares de pelo liso, al ser considerados más refinados, si bien los de pelo duro se siguieron criando en zonas de clima más extremo. Los primeros Fox Terrier propiamente dichos no aparecieron hasta el siglo XVIII, de ello se tiene constancia a través de un cuadro de Hamilton, hacia 1700.
El reverendo Jack Russell, el primer criador conocido de la raza, adquirió cuando todavía era estudiante en Oxford su primera perra Fox Terrier de pelo duro a un lechero. A pesar de que muchos autores actuales dudan del aporte genético de sus perros en los actuales, sí podemos asegurar que tuvo una gran importancia en el desarrollo de la raza, la que crió hasta 1873.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX no es registrado el primer Fox Terrier, aunque no compitió en ninguna exposición de belleza. Sí lo hicieron los ejemplares del mayor Harding Cox y William Carrick, quienes pensaron que los perros de pelo duro tenían las mismas posibilidades morfológicas que los de pelo liso. En 1876 se constituyó el Fox Terrier Club por iniciativa del mayor Cox. En 1885 lo hizo el American Fox Terrier Club. En esta época tanto los perros de pelo duro como los de pelo liso eran considerados dos variedades dentro de la misma raza.
No es hasta principios de nuestro siglo cuando los perros de pelo duro adquieren la fama que todavía hoy poseen. El primer ejemplar relevante lo cría la duquesa de Newcastle, la criadora más importante anterior a la I Guerra Mundial. Varios ejemplares de su afijo, «of Notts», fueron los fundadores de la raza según la podemos contemplar hoy día.
Uno de los ejemplares más destacados de todos los tiempos fue «Gallant Fox of Wildoaks», nacido en 1929 en Nueva York. Este perro era nieto de uno de los ejemplares más importantes del Reino Unido, «Talavera Simon».
Durante la II Guerra Mundial la cría del Fox Terrier descendió en número, sin embargo, no lo hizo en calidad, por eso hoy podemos gozar de una raza verdaderamente espectacular.